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Escuela Profesional de Economía de la USMP Inauguró el VIII Seminario Internacional de Economía denominada “Econometría Financiera”



Con el objetivo de profundizar el conocimiento de los alumnos en los principales aspectos de la teoría y aplicaciones de econometría, con énfasis en el sector financiero y de sus implicancias en el mercado peruano e internacional, la Escuela Profesional de Economía realizó el VIII Seminario Internacional de Economía denominado “Econometría Financiera”.


El seminario cubre los principales aspectos teóricos y prácticos, así como aspectos de finanzas vinculados con series de tiempo, evaluación de portafolios de inversión y hechos estilizados de los mercados financieros. El curso también analiza las metodologías de evaluación de portafolios con distintos escenarios.


Para el seminario se ha invitado a distinguidos docentes que actualmente vienen trabajando en los principales sectores financieros de nuestro país, quienes estarán a cargo de dictar los siguientes módulos durante las tres semanas que dura el seminario.


El primer módulo denominado “Series de tiempo en las finanzas”, está a cargo del Ph.D. Paul Castillo Bardales, Gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú. En el módulo los alumnos abordarán temas relacionados a modelos de predicción; además de la introducción a los modelos condicionados a la volatilidad, como son los precios de los instrumentos financieros. Por último, desarrollará el modelo de precios de activos de capital (CAPM) con una discusión de sus ventajas y desventajas.


El segundo módulo llamado “Estimación estática y dinámica de covarianzas aplicada a la construcción de portafolios de inversión” lo dictará el Ph.D. Hugo Vega De La Cruz, Subgerente de Estrategia de Inversiones de AFP Integra. En ese módulo se abordará la importancia de la optimización del portafolio financiero mediante el criterio de media – varianza; optimización inversa; retornos de equilibrio; la incorporación de información externa en la optimización del portafolio; y el modelo de Black y Litterman para hallar la frontera eficiente del portafolio de inversiones.


El tercer módulo denominado “Modelos de cambios de régimen y relaciones financieras” será dictado por el Ph.D. Alberto Humala Acuña, Asesor de Investigación de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva del Perú. En este módulo los asistentes aprenderán cómo modelar la incertidumbre y los tipos de volatilidad financiera; así como modelos de cambios de régimen de transición determinística, estocástica y de volatilidad, utilizando los famosos modelos de la familia ARCH, muy potentes para determinar información de corta duración.


En ese contexto, la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, a través de la Escuela Profesional de Economía, busca desarrollar actividades de investigación, tanto en la gestión pública como en la gestión privada.




Santa Anita, 07 de febrero de 2018
Oficina de Relaciones Públicas
e Imagen Institucional
rrpp@usmp.pe



 

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